怎么做fama回归，FamaMacbeth回归的步骤是怎样的

1，FamaMacbeth回归的步骤是怎样的

好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。

FamaMacbeth回归的步骤是怎样的

2，如何计算Fama

如何计算Fama用FF三因子回归以后，Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模型的a，应该把a作为超额收益率？

如果留学界有牛人存在的话,请顺便解释下carhard four factor model中momentum风险因子的计算方法.小弟谢过.

如何计算Fama

3，请教FamaMacBeth回归French的方法

好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】 : 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间一直困扰在第二步）： : 要解决的问题是，Beta和回报有长期稳定的线性关系， : 因为单个股票的beta稳定性差，且估计的精度差，

可以。用命令 xtfmb

请教FamaMacBeth回归French的方法

4，怎么在MATLAB中做回归模型

如何利用matlab软件建立多元回归数学模型的方法有：1、多元回归数学模型是线性的，可以用regress（）函数求得。例如f(x1,x2,x3)=a1+a2*x1+a3*x2+a4*x3 %多元线性回归函数求解方法：x1=[。。。];x2=[。。。];x3=[。。。];x=[ones(n,1) x1 x2 x3];y=[。。。];a = regress(y,x); %ai为多元线性回归函数的拟合系数2、多元回归数学模型是非线性的，可以用lsqcurvefit（）或nlinfit（）函数求得。例如f(x1,x2,x3)=a1+a2*exp（x1）+a3*exp（x2）+a4*exp（x3） %多元非线性回归函数求解方法：x1=[。。。];x2=[。。。];x3=[。。。];y=[。。。];x=[x1 x2 x3];func=@(a,x)a(1)+a(2)*exp（x:1）+a(3)*exp（x:2）+a(4)*exp（x:3）;%自定义函数x0=[1 1 1]; %初值(根据问题来定)a=lsqcurvefit(func,x0,x,y) %ai为多元非线性回归函数的拟合系数或 a= nlinfit(x,y,func,x0)

5，求如何用SPSS计算回归系数的标准误差

有以上功能的啊　　我们的处理方式是将需要的数据利用回归求出来，然后根据公式计算统计误差值　　还有一种方法就是用求标准差的方法，来求得SSR和SST.　　计算公式如下：　　估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标，主要用来衡量回归方程的代表性。　　作用：　　①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小;　　②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度;　　③它可以反映供单垛竿艹放讹虱番僵两变量之间相关的密切程度;　　④它可以表明回归方程实用价值的大小。　　估计标准误差的值越小，则估计量与其真实值的近似误差越小，但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就是估计标准误差。　　回归估计的标准误差怎么计算：计算公式如下:估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性...　　eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求...：你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~　　请问回归分析中的标准差怎么计算?公式是什么?公式中平均值是因变量的实际值平均还是估计值平均?：如果你是江苏高中生,建议你去看一下选修2-3的书的94页,在那上面,你可以找到,祝学习愉快!　　统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...：统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...　　SPSS的非线性回归分析中参数估计值的标准误是如何计算的?具体的公式是什么?：这个不用问spss,直接看统计学教材就可以的常见问题：　　回归分析中计算的估计标准误差就是因变量的标准差,对不对? 答：不对不只是因变量

不会，太专业了

有以上功能的啊我们的处理方式是将需要的数据利用回归求出来，然后根据公式计算统计误差值还有一种方法就是用求标准差的方法，来求得SSR和SST.　　计算公式如下：　　估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标，主要用来衡量回归方程的代表性。　　作用：　　①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小;　　②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度;　　③它可以反映供单垛竿艹放讹虱番僵两变量之间相关的密切程度;　　④它可以表明回归方程实用价值的大小。　　估计标准误差的值越小，则估计量与其真实值的近似误差越小，但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就是估计标准误差。回归估计的标准误差怎么计算：计算公式如下:估计标准误差是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性...eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求...：你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~请问回归分析中的标准差怎么计算?公式是什么?公式中平均值是因变量的实际值平均还是估计值平均?：如果你是江苏高中生,建议你去看一下选修2-3的书的94页,在那上面,你可以找到,祝学习愉快!统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...：统计学中有关估计标准误差的一个疑问,请教各位大神给解答下。如果估计标准误差S=0,为什么不能说明全部...SPSS的非线性回归分析中参数估计值的标准误是如何计算的?具体的公式是什么?：这个不用问spss,直接看统计学教材就可以的做专业数据分析,找我吧回归分析中计算的估计标准误差就是因变量的标准差,对不对?回答立刻采纳,请说明原因：不对不只是因变量

p=0.06大于0.05说明这个自变量对因变量的影响不显著,而b的值则是回归系数,跟线性回归一样,如果你要写回归方程,则自变量的系数就是bexp(b)则是根据b值计算得来的,可以理解为风险率,如果你的自变量为连续性变量,则表示自变量增加一个单位,比减少一个单位后的风险增加比为13.095,而置信区间同样表示为风险的区间。