var模型怎么分析，金融风险管理中风险模型有哪些内容
金融风险管理中风险模型有哪些内容一、波动性方法二、VaR模型（ValueatRisk）三、灵敏度分析法四、一致性风险度量模型（Coherentmeasureofrisk）2，基于var模型可以研究哪些关系最简单的就是求相关系数矩阵和协方差矩阵。如果想玩的深一点，可以用因素分析、聚类分析、判别分析，多元回归等等。你查一下“多元统计分析”的相关教材或书籍吧，你说的问题很大，很模糊。但都在这类问题之中。第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过Va...
更新时间：2024-02-22标签： var模型怎么分析模型怎么分析 全文阅读