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var模型预测图怎么做,请教如何用matlab做TVPVAR模型

来源:整理 时间:2023-02-25 03:21:29 编辑:八论文 手机版

1,请教如何用matlab做TVPVAR模型

先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解。

请教如何用matlab做TVPVAR模型

2,eviews做VAR步骤

1模型滞后阶数的选择 2VAR模型估计 3VAR模型稳定性检验 4VAR模型残差序列自相关、正态性检验 5脉冲响应 6方差分解 7格兰杰因果检验

eviews做VAR步骤

3,VaR实现的具体步骤是什么eviews不怎么会操作能具体一点么

向量自回归模型操作比较复杂主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
我这两天也在做,所以也是刚学会,个人觉得这个还挺详细的,希望能帮到你~

VaR实现的具体步骤是什么eviews不怎么会操作能具体一点么

4,VAR模型怎么在Eviews中实现预测

先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
做var模型步骤1确定最优滞后阶数2var建模3var模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析

5,如何用eviews做var模型

1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数

6,如果利用VAR模型预测两组数据时怎样利用Eviews做具体步骤

用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
在EVIEWS中输入新的OBJECT分两行输入命名为y和x然后在estimate里选择超过原时间值的时间范围点预测即可

7,在matlab中怎么用VAR模型预测出均值

用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理,求方差可用var(X),用法和mean类似。
需要。  又称“广义arch模型(generalized arch)”、“广义自回归条件异方差模型”  自从engle(1982)提出arch模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫t.bollerslev(1986)又提出了garch模型,garch模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,garch对误差的方差进行了进一步的建模。
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